CLEC

Lingua Insegnamento:

Inglese
Testi di riferimento:

J. Jacod, P. Protter, Probability essentials, 2nd edition, Springer, 2004
Obiettivi formativi:

Si tratta di un corso a scelta libera dello studente, che ha lo scopo di introdurre in modo abbastanza rigoroso alcuni concetti di Calcolo delle Probabilità estremamente importanti nella Finanza moderna, in preparazione dell’accesso ai corsi di laurea magistrale.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

CONOSCENZE E CAPACITA’ DI COMPRENSIONE
Acquisire in modo abbastanza rigoroso i concetti fondamentali e le principali proprietà delle catene di Markov e delle martingale a tempo discreto.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Acquisire la capacità di leggere un testo matematico con un certo grado di autonomia.
CAPACITA’ COMUNICATIVE
Essere in grado di esporre con rigore e completezza le conoscenze acquisite.
Prerequisiti:

Aver superato gli esami di Calcolo delle probabilità e di Analisi matematica
Metodi didattici:

Incontri con la docente. Lettura e studio individuali.
Modalità di verifica dell'apprendimento:

Seminario espositivo o colloquio orale.
Sostenibilità:

Il corso contribuisce all'Obiettivo 4 (Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti) dell'Agenda ONU 2030
Altre Informazioni:

web page https://www.dec.unich.it/home-caroli-costantini-cristina-146
E-mail: c.costantini@unich.it

Introduzione alle catene di Markov e alle martingale a tempo discreto.

Sigma-algebre, filtrazioni a tempo discreto, variabili aleatorie, processi stocastici a tempo discreto, processi adattati e prevedibili.
Catene di Markov.
Martingale a tempo discreto.